Индикатор Истинный средний диапазон (ATR)

Рейтинг надежности брокеров за 2020 год:

Индикатор Истинный средний диапазон

В конце 70-х Уэллс Уайлдер разработал новый индикатор ATR. Он предназначался для товарных рынков. Со временем, этот индикатор стал применяться на многих рынках. С помощью индикатора ATR определяется уровень волатильности, поэтому он также помогает принимать решения трейдерам, занимающимся бинарными опционами с валютами в качестве базового актива.

Отличительной характеристикой индикатора считается отображение трех максимумов одновременно: торгового диапазона на момент анализа; абсолютной разницы между максимумом и предшествующем уровнем закрытия; и разницы между минимумом и предшествующем уровнем закрытия. Если диапазон на момент анализа имеет приемлемую ширину, то индикатор рассчитывается по нему. Если же нет, то подключаются разница максимума либо минимума и уровня закрытия.

Как правило, трейдеры пользуются 14-ти периодным индикатором. Применение этого вспомогательного инструмента оправдано при торгах опционами разной экспирации: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные. Экстремумы индикатора часто предсказывают изменение тренда и зарождении нового движения. Индикатора ATR может только показывать волатильность рынка. Он не предназначен для определения длительности тренда или направления тренда.

Близость индикатора к нижним значениям говорит о нахождении рынка в состоянии покоя и, скорее всего, торговля происходит в довольно узком диапазоне. Если же индикатор показывает высокие значения, то на рынке наблюдаются активные торги с широким ценовым диапазоном. Когда показатели индикатора располагаются внизу длительное время, то высока вероятность того, что на рынке происходит консолидация. Результатом подобной консолидации становится продолжение существующего тренда, либо смена его направления. Значения индикатора не могут находиться долгое время наверху, потому что, сильно выраженные тренды практически всегда быстро иссякают.

Чтобы ситуация на рынке отображалась максимально точно, помимо индикатора ATR обычно устанавливается вспомогательный инструмент, показывающий тренд. Это позволит восполнить недостаток данного индикатора. Ведь ATR хорошо справляется с определением силы тренда и предсказанием скорого изменения тренда, однако не способен показать само направленное движение.

Статья года:  Поставщик котировок для Финмакс. Кто обеспечивает брокеру стабильную работу графика

Индикатор ATR — средний истинный диапазон

Впервые индикатор ATR был представлен в 1978 году его автором Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции в технических торговых системах». Изначально он использовался на товарных рынках, отличающихся более высокой волатильностью в сравнении с акциями, однако в настоящее время он нашел применение и на валютном рынке Форекс.

Как рассчитывается индикатор ATR? Вначале ведется расчет истинного диапазона (True Range — TR) как максимального значения из трех. Для этого сравнивается разница текущего минимума и максимума, абсолютное значение разницы предыдущей цены закрытия и текущего максимума, а также абсолютное значение разницы предыдущей цены закрытия и текущего минимума. Таким образом, индикатор ATR определяется по максимальному из перечисленных значений.

В основном берется диапазон колебаний внутри рассматриваемого периода, т.е. разница текущего максимума и минимума. Если эта величина достаточно велика, то TR определяется по ней, в противном случае во внимание принимаются остальные указанные методы. Они берутся тогда, когда предыдущая цена закрытия больше текущего максимума или меньше текущего минимума. Подобная ситуация обуславливается, как правило, ценовыми гэпами или разрывами, которые встречаются на валютном рынке Форекс, как правило, только в выходные дни, когда появились серьезные новости.

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:

Средний истинный диапазон или индикатор ATR определяется на основании усреднения TR.

Применение индикатора ATR на практике

Как правило, используется 14-периодный индикатор ATR, который определяется на внутридневном, дневном, недельном или даже месячном графике.

Если индикатор ATR показывает экстремальное значение, то это говорит о развороте или начале нового движения. При этом, он по аналогии с другими индикаторами волатильности, не в состоянии определить дальнейшее направление движения или его продолжительность. Таким образом, индикатор ATR используется только для определения уровня активности.

Статья года:  Своп на форексе стратегия и как его рассчитать

Если наблюдается низкий уровень индикатора, то это говорит о спокойной торговле в небольшом диапазона, а если высокий уровень, то об интенсивной торговле в широком диапазоне. Если низкий ATR наблюдается в течение длинного периода, то этого говорит о консолидации, следствием которой может быть быстрое продолжение движения или разворот тренда. Высокий ATR появляется после быстрых движений и редко наблюдается длительное время. Если валютные пары имеют низкие цены, то при остальных равных условиях они обладают более низким ATR, если же наблюдаются высокие цены, то высоким ATR,

При использовании индикатора необходимо руководствоваться правилом, что чем больше значение ATR, тем сильнее вероятность разворота движения, и чем меньше значение, тем слабее тренд.

Основные недостатки индикатора ATR

Главным недостатком индикатора ATR является то, что на большом периоде он порой запаздывает, показывая прошедшую волатильность вместо текущей.

Также стоит отметить, что перед тем как использовать индикатор ATR на реальном счете, лучше протестировать его работу на демонстративном счете, чтобы понять особенности использования в отношении вашей торговой стратегии. Неправильная интерпретация индикатора может привести к ложным сигналам и как следствие большим убыткам в торговле.

Средний истинный диапазон | Average True Range, ATR

Средний истинный диапазон (англ. Average True Range, ATR) был разработан и предложен в качестве индикатора в техническом анализе Уэллсом Уайлдером. Он не определяет направление тренда на рынке, а выступает исключительно как мера его волатильности. Изначально его использование предполагалось на товарных рынках, для которых характерны ценовые гэпы (разрывы) и ценовые лимиты (предел максимального движения цены в течение торговой сессии, устанавливаемые фьючерсной биржей). Однако в последствии индикатор ATR получил широкое распространение и для анализа других, в частности рынка форекс.

Статья года:  LARSON HOLZ отзывы клиентов Ларсон Хольц

Формула

В основе индикатора ATR лежит так называемый «истинный диапазон» (англ. True Range, TR), который рассчитывается как наибольшее из трех величин.

1. Максимальное значение цены (Ht) в текущем периоде минус минимальное значение цены (Lt) в текущем периоде.

2. Максимальное значение цены (Ht) в текущем периоде минус цена закрытия (Ct-1) в предыдущем периоде (значение берется по модулю).

3. Текущее минимальное значение цены (Lt) минус цена закрытия (Ct-1) в предыдущем периоде (значение берется по модулю).

При этом первое значение истинного диапазона рассчитывается как максимальное значение цены в текущем периоде минус минимальное значение цены в текущем периоде.

Для расчета значения индикатора ATR в период времени t используется следующая формула:

где n – интервал сглаживания;

TRt-i – истинный диапазон в период времени (t-i).

Фактически формула представляет собой простое скользящее среднее, которое сглаживает истинный диапазон с выбранный интервалом (чаще всего 14).

Описание

Следует особо подчеркнуть, что индикатор ATR не показывает направление движения рынка, а является исключительно мерой его волатильности, что можно наглядно видеть на представленном ниже графике.

Тем не менее, его следует учитывать при выборе размера открываемой торговой позиции, хотя он также во многом будет зависеть от индивидуальной склонности к риску (англ. Risk Tolerance). При высоком уровне волатильности рынка (высокие значения ATR) размер открываемой позиции должен быть ниже, чем в периоды низкой волатильности.

Также этот индикатор может использоваться как косвенный показатель, подтверждающий силу тренда. Как правило, при сильных движениях рынка, независимо от их направления, истинный диапазон будет увеличиваться, что отразится на росте значения ATR. Для слабых движений, напротив, значения останутся на низком уровне.

Эти брокеры дают наибольший бонус за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: