Корреляция валютных пар в таблицах

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Статья года:  Обзор брокера Pocket Option

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Корреляция валютных пар в таблицах

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Статья года:  Платформа FinMax Отзывы о платформе Брокера Финмакс

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная
-0,8 Очень сильная зеркальная
-0,6 Сильная обратная
-0,4 Умеренная зеркальная
-0,2 Слабая обратная
Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная
0,4 Слабая
0,6 Умеренная
0,8 Сильная
1,0 Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?

Привет, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое корреляция валютных пар, или другими словами, взаимосвязь между различными валютными инструментами и как эту связь может использовать трейдер для улучшения результатов своей торговли на рынке Форекс.

Те, кто используют в трейдинге фундаментальный анализ, наверняка замечали, что когда происходит какое-то важное событие согласно календарю событий форекс (особенно это касается макроэкономических показателей), то сразу начинаются резкие движения цены различных валютных пар. Например, если событие происходит в странах Еврозоны, начинает дорожать валютный инструмент EUR / USD, а USD / CAD наоборот — начинает стремительно падать, или вариант с валютными парами в которых одинакова базовая валюта, растет Фунт / Доллар, вместе с ним и Фунт / Иена и тому подобные.

Статья года:  Скальпинг на бинарных опционах

Все эти взаимосвязи между валютными инструментами, которые вызывают рост одних, а падение других, называют корреляцией валютных пар (я несколько затрагивал эту тему в статьи про валютные пары на Форекс).

Вместе с этим различают такое понятие, как коэффициенты корреляции. Данный показатель имеет четко определенный диапазон, который состоит из следующих коэффициентов:

Что означают эти коэффициенты?

  • 1 — показатель корреляции, означает что валютные пары на ценовом графике двигаются идентично.
  • От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, которые показывают, что пары постепенно все больше и больше начинают двигаться независимо друг от друга.
  • — коэффициент, который показывает что валютные инструменты ходят совершенно независимо друг от друга.
  • От -0,1 до -0,9 — валютные инструменты все больше начинают двигаться зеркально наоборот.
  • -1 — это показатель того, что пары движутся на 100% зеркально наоборот друг от друга, т.е. если цена по одной паре растет, то по другой в этот самый момент она падает.

Отсюда можно сделать следующий вывод, что чем ближе показатель корреляции к 1, тем больше валютные пары совпадают по своему движению. А чем ближе к -1, то тем более они движутся противоположно друг от друга. Например, ниже на рисунке показана таблица коэффициентов корреляции, а именно для валютной пары Евро / Доллар в сравнении с остальными.

Скриншот взят из сайта одного американского брокера Oanda , данная таблица время от времени обновляется и Вы можете пользоваться этой информацией в процессе своей торговли. Для того, чтобы узнать какая взаимосвязь одной пары по отношению к другим, достаточно в левой части таблицы нажать на нужный валютный инструмент, после чего таблица автоматически переформируется и Вы увидите, какие пары имеют положительную корреляцию, а какие отрицательную. Кроме этого, можно проанализировать корреляцию по отношению к шкале времени, которая находится на верхней оси.

Теперь же давайте рассмотрим на конкретном примере как можно применять эту информацию при торговле на рынке Форекс.

Информация о корреляции валютных пар в основном нужна для того, чтобы получить дополнительный усиленный сигнал, что пара будет двигаться именно в этом направлении, а не наоборот.

Пример рассмотрим на недавно описанной форекс стратегии Лондонский взрыв, хотя это можно аналогично использовать для большинства других торговых систем.

Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.

При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне.

  • Рост EUR/USD + рост EUR/JPY и EUR/GBP (коэффициенты корреляции из таблицы будут иметь значение ближе к 1) = подтверждающий сигнал того, что валютная пара будет идти вверх.
  • Рост EUR/USD + падение USD/CAD и USA/CHF (коэффициенты из таблицы будут иметь значение ближе к -1) = дополнительный усиливающий сигнал того, что цена по данной паре будет идти вверх.

Вот так друзья, теперь Вы знаете что такое корреляция валютных пар. Таким образом, при торговле можете получать дополнительные и подтверждающие сигналы для Ваших торговых стратегий, используя при этом таблицу коэффициентов корреляции валютных пар.

На сегодня у меня все, не забывайте подписываться на обновления блога , поскольку впереди Вас ждет еще много интересного и полезного материала по форекс трейдингу.

Эти брокеры дают наибольший бонус за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: