Теория управления капиталом (money management)

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Теория управления капиталом (money management)

В рамках данного раздела будет представлен обзор некоторых тактик по управлению капиталом (ММ от moneymanagement), также будет рассмотрено влияние применения различных тактик ММ к торговле на финансовых рынках.

Здесь важнее понимание самой сути этих методов. Описывая эти методы, ни один из классиков никогда не раскороет нам их до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии, но никогда и никто не расскажет о своём индивидуальном Манименеджменте.

Р.Винс: «рынок — это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками.» И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу?

Ларри Вильямс о главе «Управление капиталом»: «Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение».

Вы ждете от этой главы откровений? Как бы не так. Вы узнаете о некоем пропорциональном подходе к управлению портфелем, который помог ему победить в конкурсе. Но вроде-бы конкретная формула пропорционального риска остается, как и все классические методы, слишком общей и непонятной в применении ко «МНЕ И СЕЙЧАС».

Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса- это строка: «Богатые люди не делают больших ставок.» Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то-же самое.

Статья года:  На шаг впереди индикатор momentum

Контент для данного раздела основан на материалах компании Money Manager Kit (www.mymmk.com/).

Все расчеты были выполнены с помощью программы Money Manager Tools на примере результатов тестирования тактики «Пробой средней» известного на то время (2008-2020) трейдера — В. Баришпольца (взят реальный стейтмент).

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:
Ближайшие вебинары
05.09.2020 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему
07.09.2020 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.
03.10.2020 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader

Брайан Трейси

Котировки

BRN BRN Index 0.00
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0
Сотрудничество Реклама Форум
Новости с рынков
Экономический календарь
Календарь экспираций
О портале
О Фьючерсах
График фьючерсов
Профиль объема
Кластерный график

ClusterDelta.com — биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.

Теория управления капиталом (money management)

Огромный выбор деловой и художественной литературы, видео, мультимедиа и аудио. Софт и игры

Книжный магазин Fore kc .ru

Низкие цены. Полная совместимость с любыми видами мобильных устройств

Теория вероятностей

На рынок приходят люди с различным уровнем образования, понимания специфики работы валютного рынка и биржи. Кто-то пытается утвердиться, кто-то на рынке планирует построить собственный бизнес. Однако не все учитывают тот факт, что это довольно сложная отрасль, требующая определенных познаний и умения применять математические выводы на практике.

Однако мало кто использует указанный подход. Однако и те немногие, кто его применяет, только приблизительно понимают суть данных методов. К примеру, многие знают, что использование экспоненциальных скользящих средних более предпочтительно, чем простых скользящих средних. Но почему все происходит именно так, никто не задумывается.

Суть состоит в том, что экспоненциальные скользящие средние намного качественнее отражают поведение рынка. Тем не менее, если спросить у участников рынка, почему это происходит, мало кто сможет ответить.

Понять, стоит ли рисковать по одной позиции, можно с помощью простого примера. Предположим, что вы ограничили свой вероятный убыток 10% от вложенных средств, что составляет в нашем случае 10 тыс. К примеру, Вы приняли решение рисковать по каждой конверсионной операции 1 тыс., что составляет 1% от общего капитала. Из этого следует, что Вы выйдете из игры, совершив подряд 10 «отрицательных» сделок.

Совершая несложные математические расчеты, можно вычислить точку безубыточности биржевой игры. К примеру, можно считать сделку «прибыльной» только в том случае, если прибыль превышает возможный убыток в 3 раза по одной инвестиции. То есть, точкой безубыточности будет тот минимальный коэффициент прогнозирования, при котором не будет итогового убытка спустя довольно длительный период (например, по результатам 100 торговых операций). Получается, что искомый коэффициент составляет 0,25.

Если Вы хотите, чтобы эта модель работала и на практике, нужно заменить соотношение прибыль-убыток с 3 к 1 на (3 + delta)/1, где delta зависит от внутреннего строения системы.

Этот простой пример показывает, что нет необходимости прогнозировать поведение рынка с высокой степенью вероятности. Достаточно просто четко следовать своей торговой системе и понимать, что подразумевается под коэффициентом прогнозирования.

Еще одной распространенной ошибкой является мнение о том, можно постоянно увеличивать объемы инвестирования. Прежде чем решиться на такой шаг, стоит определить размер возможного допустимого проигрыша. Это значит, что не стоит полагаться на эмоции, нужно просто работать по заранее составленной схеме.

Статьи из подраздела «Управление капиталом»:

Статья года:  Рынки драгоценных металлов для торговли бинарными опционами в 2020 году. Почему стоит продать золото
Эти брокеры дают наибольший бонус за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: